Слабое место форекс брокеров

У каждого Forex брокера есть слабые места и лазейки, и вы вполне можете воспользоваться их слабыми местами. Интернет-брокеры вынуждены создавать рынок для своих клиентов даже в периоды низкой ликвидности. Выставляемая ими котировка обычно представляет собой синтетический курс, определяемый исходя из котировок на покупку и на продажу, которые они получают от своих контрагентов, и, хотя их системы ценообразования полностью компьютеризированы и производят расчеты с молниеносной скоростью, их котировки все же не совсем такие быстрые, как те, что они получают. Другими словами, котировки интернет-брокеров выставляются с некоторой задержкой по сравнению с межбанковским рынком, и такое явление известно как запаздывание.

Для умного трейдера это равносильно машине времени. Представьте, что ваша брокерская фирма позволила вам торговать по котировкам, запаздывающим на 15 минут, в то время как на терминале вы видите текущие цены в режиме реального времени. Это было бы крайне выгодным предложением, если не сказать большего. Если сравнить несколько разных платформ для розничной торговли валютой (сегодня их существуют десятки), может броситься в глаза расхождение в потоке котировок. При сопоставлении с «живыми» котировками EBS можно увидеть, что некоторые платформы выставляют котировки относительно быстро, другие — чуть медленнее.

Задержка во времени может быть серьезным неудобством, когда вы пытаетесь выйти из прибыльных позиций (поскольку их цена медленно приближается к нужному уровню или, что хуже, вообще не достигает его), но может дать вам большое преимущество при открытии позиции. При нормальной торговле запаздывание цены не стоит внимания трейдеров, потому что разница с реальной межбанковской ценой может составлять всего один-два пункта. Но в периоды высокой волатильности расхождения могут стать большими и заманчивыми для умного арбитражера.

Видео

На волатильных рынках системы ценообразования с трудом справляются со своей задачей, а порой вообще не способны выставить правильные котировки из-за недостатка ликвидности и противоречивости поступающей в них информации (цен, которые они получают).

В такие моменты дилеры межбанковского рынка просто расширяют спреды, чтобы ограничить свою подверженность риску, однако брокеры розничного рынка, которые вынужденные придерживаться фиксированных спредов, прибегают либо к замораживанию своих цен, либо переключаются на исполнение ордеров в ручном режиме (под контролем дилеров).

Через пару секунд или минут потоки выравниваются, и ценообразование вновь становится нормальным, но к тому моменту вы уже можете уйти с пригоршней пунктов безрисковой прибыли. Теоретически это может делать каждый с легкостью и постоянно, хотя для этого требуются некоторое терпение и усердие, чем могут похвастаться далеко не все.

Вот как это работает:

• Шаг 1. Найти более быстрый поток котировок, чем ваш Это легко сделать, если открыть разные платформы (в демо- или реальном режиме) на рядом стоящих терминалах, а затем сравнить их котировки во время выхода новостей и в целом в периоды повышенной волатильности . Можно подписаться и получать котировки напрямую от Reuters или EBS (через Bloomberg), но для мелкого трейдера это, как правило, слишком дорого.
• Шаг 2. Открыть параллельно два потока котировок: быстрый и более медленный для торговли Если вы обнаружили, что ваша платформа поставляет самые быстрые котировки, то можете переключиться на более медленную платформу, чтобы воспользоваться этой ситуацией. Я обнаружил, что британские валютные брокеры котируют цены быстрее, чем их американские коллеги, потому что они часто используют модифицированный поток котировок Reuters для своих систем ценообразования.
• Шаг 3. Сорвать свой куш

Я протестировал эту стратегию, открыв счет у одного из розничных брокеров и торгуя на его платформе параллельно с котировками от Reuters. За одну неделю мне удалось заработать более 200 пунктов безрисковой прибыли. Не ахти какая сумма, но если рынок готов вам ее отдать, то почему бы не взять? Разумеется, брокеры, которым хорошо известна эта ситуация, постоянно пытаются модернизировать и ускорить свои системы ценообразования. Часто они вынуждены принимать проактивные меры в преддверии особенно волатильных и опасных для них периодов. Это значит, что в 8.30 по нью-йоркскому времени брокеры переводят котировки в ручной режим и, если ожидаются «важные» новости, могут обезопасить себя, просто отклоняя все входящие сделки.

В такие периоды торговля становится невозможной. Это еще один грязный трюк, который проделывают розничные брокеры со своими клиентами. Это законно? Разумеется, да!

Если ваш брокер тормозит с котировками, это его проблема, а не ваша. Без раздумий залезайте к нему в карман и забирайте свои пункты прибыли, потому что своими раздутыми спредами, охотой за стопами и в целом недобросовестным отношением брокеры грабят рядового трейдера без зазрения совести. В конце концов, должны же они расплатиться за все ваши стоп-ордера, бессовестно выбитые с рынка, и за отвратительное исполнение ваших заявок. Хотя через какое-то время вас могут поймать на «мелком воровстве», почему бы по-быстрому не заработать несколько сотен баксов?