Определение торговой системы на Forex. Как найти правильную систему?

Определение торговой системы
Многие люди, наблюдая за происходящим на валютном рынке, решаются попробовать заработать себе состояние. При этом у них зачастую складывается впечатление, что рынок это просто, главное – начать. Однако практика показывает, что залогом успеха  на Forex является системный подход к торговле на основе комплексного анализа рыночной динамики.

Существуют следующие подходы к рыночной торговле:
— Интуитивная;
— Системная.

Соответственно, всех трейдеров можно разделить на две большие группы: трейдеры интуитивные и системные.
Интуитивным трейдерам присуща «святая вера» в свою интуицию, — причем, чем меньше у них знаний и опыта – тем больше уверенности. Эти трейдеры применяют в работе массу различных приемов, при этом выбирают их субъективно, основываясь на собственных эмоциях.
Такая торговля, основанная на эмоциях, изначально обречена на провал. Эмоции – вот самый высокий барьер на пути трейдера к успеху. Аффект, неуверенность, жадность и страх легко могут вытеснить знание и разум. Кроме того, очень трудно протестировать торговый метод, в котором отсутствуют конкретные правила принятия решений.
Системные трейдеры понимают, что торговля занятие порой чрезвычайно нервное и стремятся этот фактор устранить. Они стремятся создать собственную торговую систему, отвечающую их индивидуальным особенностям: темпераменту, отношению к рискам, инвестиционному горизонту.
Системный подход объективен, он исключает эмоции из процесса торговли и снимает психологическое напряжение и стрессы, а также позволяет избежать многих общих ошибок, которые снижают эффективность торговли.
Инвестирование и активная работа на валютном рынке могут дать хорошие результаты только при наличии торговой системы. Статистически доказано, что системная торговля дает лучшие результаты, чем интуитивная.

Так что же это такое, торговая система?
Торговая система – некий набор правил и индикаторов, используемых трейдером в работе, а также четкий алгоритм его действий в конкретных рыночных ситуациях.
Эти правила у каждого свои. Они могут быть просто в голове у трейдера, записаны на бумаге, а могут быть оформлены в виде компьютерной программы. Положительным моментом использования торговой системы является то, что она дает количественную оценку прибыли и риска, которые можно измерять, отслеживать и контролировать.
Для системы любой рынок, будь то рынок валют, товаров или фьючерсов, это просто набор чисел: биржевые котировки, объемы торгов и т.д.
Задача ТС – проанализировать данный числовой ряд и с помощью специальных индикаторов определить состояние рынка на текущий момент. И в случае если выполняются определенные условия, заложенные в ТС, подать сигнал на совершение торговой операции.
Вместе с тем при создании ТС каждый инвестор должен учитывать определенные личностные факторы:

— темперамент – какая торговая тактика более приемлема: краткосрочная (несколько сделок в день), среднесрочная или долгосрочная;

— терпимость к риску – что более приемлемо в процессе торговли: частые, но мелкие убытки или редкие, но более крупные;

— время, которое планируется посвящать торговле – краткосрочная торговля может занимать все свободное время, а среднесрочному или долгосрочному инвестору достаточно просмотреть графики один раз в конце дня;

— торговый капитал – реализация различных торговых стратегий предполагает различный минимальный размер депозита;

— уровень Ваших компьютерных навыков;

— уровень математической подготовки;

— уровень имеющихся знаний о рынке, техническом и фундаментальном анализе.

Система не должна быть просто бессмысленной комбинацией индикаторов, она должна содержать в себе здравую идею. И, если Вы не знаете, как рассчитывается тот или иной индикатор, и не уверены в его поведении на различных участках рынка, то лучше его не использовать. К тому же нельзя, чтобы система зависела от случайного сочетания индикаторов.
ТС должна обязательно содержать методики открытия и закрытия позиций. Методика открытия позиции должна определять наилучшие моменты для совершения сделок с приемлемым соотношением риска и прибыли. Методика закрытия позиции должна защищать от излишних потерь при неудачной сделке или развороте рынка, а также эффективно фиксировать прибыль при благоприятном развитии событий.

Методика построения торговой системы. Подготовительный этап:
На этом этапе определяются вид, область применения будущей торговой системы и формулируется ее основная идея. Как показывает практика, наиболее прибыльными являются системы, основные торговые идеи которых просты до примитивности.

Для начала необходимо определиться со следующим:

1. Торгуемые инструменты и временные интервалы;
2. Область применения системы;
3. Методы и средства анализа рынка;
4. Принципы контроля риска и управления капиталом;
5. Идея торговой системы.

Валютные пары:
— Основные (фунт, евро, франк, йена);
— Кросс-курсы и другие менее популярные валютные пары (USD/CAD; AUD/USD; NZD/USD);
— Экзотические валюты.

Для начала рекомендую выбрать одну из основных валют (евро или франк) и научиться анализировать их ценовую динамику на дневных графиках. Франк предпочтителен из-за небольшой стоимости одного пункта.
Фунт сильно волатилен и требует выставления защитных ордеров на значительном расстоянии, что может привести к значительным убыткам при их срабатывании.
Йена достаточно сложна для начинающих, она сильно зависит от всех политических событий в азиатском регионе и хуже поддается анализу.
По основным валютам объемы заключаемых сделок многократно превышают объемы по всем остальным валютным парам, что обеспечивает минимальные спрэды между ценами на покупку и на продажу. Кроме того, большие объемы торговли гарантируют хорошую работу всех инструментов технического анализа.
В дальнейшем с приобретением опыта можно расширить круг анализируемых валютных пар и приступить к анализу внутридневных графиков.

Временные интервалы:

— Дневные графики;
— Внутридневные графики.

Принципы технического анализа одинаково применимы на всех временных масштабах. Графические фигуры, свечные комбинации, сигналы технических индикаторов одинаковы и на недельном графике, и на дневном, и на часовом.
На минутный масштаб, применительно к техническому анализу, лучше не ориентироваться, его используют исключительно для максимально точного входа и выхода из рынка по сигналам более высоких временных интервалов.
Разница в работе на различных масштабах состоит лишь в размере торгового депозита, а так же в количестве времени, которое трейдер готов посвятить торговле. Чем выше масштаб графика, тем больше денежных средств потребуется для работы.
Это связано с размером защитного ордера, который трейдеру рекомендуется выставлять при каждом входе в рынок. В денежном выражении размер ордера стоп-лосс растёт вместе с ростом масштаба графика, следовательно, должен увеличиваться и торговый депозит. Зато, чем выше масштаб графика, тем лучше на нём работает весь арсенал технического анализа.
Кроме того, при работе на дневном графике трейдеру для анализа рынка достаточно одного часа в день либо рано утром до начала европейской сессии, либо поздно вечером, после закрытия американской.
Если трейдер начинает работать на часовом масштабе, то его будет интересовать закрытие каждой часовой свечи, то есть он будет вынужден методично отслеживать графики в течение всей торговой сессии.
Внутридневная работа наиболее подходит для активных трейдеров, она предоставляет много возможностей для извлечения прибыли опытным спекулянтам, но взамен требует определенного опыта работы и значительных затрат времени. Работа на дневном масштабе и выше более спокойная, более размеренная, но требует использования больших денежных средств.
Для позиционного трейдинга (долгосрочные позиции) приоритетными являются данные фундаментального анализа, поэтому работа подразумевает использование недельных и дневных временных масштабов.
Выбираются валютные пары, в которых представлены валюты тех стран, где экономические ситуации имеют ярко выраженные противоположно направленные тенденции.
Например, пара USD/CAD. В Канаде – профицит бюджета, … В США – дефицит бюджета, огромный государственный долг. В результате долгосрочное укрепление канадского доллара относительно американского в течение последних пяти лет. Технический анализ в позиционном трейдинге используется только для выбора момента входа в рынок.
Торговая система должна применяться только на тех тайм фреймах и для тех валютных пар, для которых она создавалась.

Основные типы ТС:
— Трендовые системы;
— Противотрендовые системы;
— Системы для работы в боковиках;
— Системы, основанные на распознавании моделей поведения цены;
— Универсальные.
Существующая классификация ТС подчёркивает основные различия в возможных торговых стратегиях.

Системы следования за трендом.
– ждут определённого движения цены, в каком либо направлении и затем подают сигнал для открытия позиции в том же направлении, основываясь на предположении о том, что начавшаяся тенденция, скорее всего, будет продолжаться.

Такие системы наиболее любимы трейдерским сообществом, так как именно в направлении тенденции торговля наиболее прогнозируема, безопасна и прибыльна.
Системы следования за трендом по определению никогда не генерируют сигнал на открытие позиции вблизи самого первого минимума или максимума. Таким образом, при использовании систем этого типа трейдер всегда будет пропускать начальную фазу движения цены, а также может упустить значительную часть прибыли, прежде чем система даст сигнал к закрытию позиции.
Зато такие системы позволяют максимально долго удерживать позицию и использовать большую часть тенденции.

Противотрендовые системы.
– ждут значительного движения цены и затем подают сигнал для открытия позиции в противоположном направлении, предполагая, что рынок вырос (или упал) уже достаточно сильно и должен начать либо корректироваться, либо вообще развернуться. Работа против тренда требует большого опыта, крепких нервов.

Нелегко раз за разом вставать против рынка и чрезвычайно опасно в таких случаях переоценивать свои возможности.
Попытки самоутвердиться на рынке, открывая позицию против рыночной тенденции не имея опыта торговли – лучший способ обнулить свой торговый счет.
Работа по противотрендовой системе без защитных ордеров может привести к значительным потерям. Противотрендовые системы предоставляют возможность для диверсификации входов в рынок при совместном использовании их с системами следования за трендом.

Системы для работы в боковиках.
— создаются для работы на рынках в моменты бокового движения или смены тренда. Общеизвестно, что некоторые индикаторы есть смысл использовать только при трендовом движении, а при боковом движении они становятся неэффективны.
Это простые и экспоненциальные скользящие средние и все индикаторы, которые содержат в себе скользящие средние (MACD, Price Oscillator). С другой стороны существуют индикаторы, которые хороши именно в периоды бокового движения (Bollindger Bands). Что касается осцилляторов, то они вообще по-разному используются при трендовом движении цены и в торговых коридорах. Поэтому для разных трендовых условий оптимальными будут различные комбинации индикаторов.

Системы распознавания моделей поведения цены.
— генерируют сигналы для открытия позиции, основываясь на распознавании моделей поведения цены. Сигнал для входа в рынок по такой системе может возникнуть после выхода цены из какой-либо фигуры графического анализа или характерной свечной комбинации.
Надо чётко себе представлять, что границы между описанными видами торговых систем не всегда четки и ясны. При некоторой модификации системы одного типа могут трансформироваться в другую категорию данной классификации.

Универсальные торговые системы.
Необходимо стремиться к созданию универсальной ТС, которая могла бы использоваться не только при наличии тренда, но и в периоды рыночной консолидации.
Вместе с тем возможна незначительная адаптация ТС под конкретный рыночный инструмент, с учетом его торговых характеристик (волатильность, объемы).

Основной этап
Далее переходим к собственно построению торговой системы. Оно происходит в следующей последовательности:

1.Определение тренда
2.Определение момента вхождения
3.Задание остановки потерь
4.Сопровождение позиции
5.Задание выходов
6.Определение момента повторного вхождения
7.Варьирование лотов
8.Тестирование системы
9.Определение параметров эффективности торговой системы
10.Оптимизация
11.Вывод о пригодности системы или необходимости доработки