Управление капиталом в торговле на рынке Форекс

Эта статья была написана, чтобы раскрыть некоторые истины и некоторые мифы, связанные с управлением  торговым капиталом для Форекс брокера. Большая часть информации об управлении капиталом, на мой взгляд, совершенно бесполезна и не будет хорошо работать в профессиональной торговле. То, чему учат большинство трейдеров об управлении капиталом, обычно является «ложью», придуманной индустрией, чтобы помочь вам терять деньги «медленнее», чтобы брокеры могли получить от вас больше комиссий/спредов. Если вы используете правило управления капиталом 2%, эта статья может поставить эту теорию под сомнение, и в этом суть… чтобы вы подумали об этом со всех сторон и точек зрения.

Я также считаю, что люди, преподающие метод управления рисками «процент от счета», на самом деле не понимают, насколько произвольна эта идея. Причина проста… Размер счета каждого трейдера будет разным, и каждый профиль риска, собственный капитал и уровень навыков у каждого человека будут разными. Если вы просто берете процент денег, которые находятся на вашем торговом счете, для риска в каждой сделке, это чисто произвольно. То, что вы готовы потерять или рискнуть в каждой сделке, гораздо сложнее, чем просто взять 2%, 4% или 10% из воздуха. Позволь мне объяснить…

Я предупрежу вас, что то, что вы собираетесь прочитать, скорее всего, будет противоречить тому, что вы, возможно, уже узнали об управлении капиталом на рынке Форекс и контроле над рисками в других местах. Я могу только сказать вам, что то, что я собираюсь рассказать вам, это то, как я торгую, и это то, как многие профессиональные форекс-трейдеры управляют капиталом. Так что будьте готовы, раскройте свой разум и наслаждайтесь этой статьей о том, как эффективно увеличить свой торговый счет, эффективно управляя своими деньгами. Просто помните, все, о чем я говорю на этом веб-сайте, основано на реальном применении, а не на переработанной теории.

Всем известно, что управление капиталом является важным аспектом успешной торговли на рынке Форекс. Тем не менее, большинство людей не тратят достаточно времени на разработку или реализацию плана управления капиталом. Парадокс заключается в том, что пока вы не разовьете свои навыки управления капиталом и не будете последовательно применять их в каждой отдельной сделке, вы никогда не будете постоянно прибыльным трейдером.

Я хочу дать вам профессиональный взгляд на управление капиталом и развеять некоторые распространенные в мире трейдинга мифы относительно концепции управления капиталом. Мы слышим много разных идей о контроле над риском и фиксации прибыли из разных источников, большая часть этой информации противоречива и поэтому неудивительно, что многие трейдеры запутываются и просто отказываются от внедрения эффективного плана управления капиталом на форексе, что, конечно же, в конечном итоге приводит к их гибели. Я успешно торгую на финансовых рынках в течение почти десяти лет, и я овладел искусством вознаграждения за риск и тем, как эффективно использовать его для относительно быстрого превращения небольших сумм денег в более крупные.

Мифы об управлении капиталом

Миф 1: Трейдеры должны сосредоточиться на пипсах

Возможно, вы слышали, что вам следует концентрироваться на приобретенных или потерянных пунктах, а не на приобретенных или потерянных долларах. Обоснование этого мифа об управлении капиталом заключается в том, что если вы сосредоточитесь на пипсах, а не на долларах, вы каким-то образом не станете эмоционально относиться к своей торговле, потому что вы будете думать о своем торговом счете не в денежном выражении, а скорее как об игре в очки. Если это не кажется вам смешным, так и должно быть. Весь смысл торговли и инвестирования заключается в том, чтобы зарабатывать деньги, и вы должны осознавать, сколько денег вы рискуете в каждой сделке, чтобы эффективно передать реальность ситуации.

Считаете ли вы, что владельцы бизнеса рассматривают свои квартальные отчеты о прибылях и убытках как игру в очки, которая каким-то образом оторвана от реальности получения или потери реальных денег? Конечно, нет, когда вы думаете об этом, кажется глупым относиться к вашей торговой деятельности как к игре. К трейдингу следует относиться как к бизнесу, потому что так оно и есть. Если вы хотите получать стабильную прибыль, вам нужно относиться к каждой сделке как к бизнес-транзакции. Точно так же, как любая деловая операция имеет возможность риска и вознаграждения, так и каждая сделка, которую вы совершаете. Суть в том, что если вы будете думать о своих сделках с точки зрения пипсов, а не долларов, торговля будет казаться менее реальной, и, таким образом, откроется дверь для того, чтобы вы относились к ней менее серьезно, чем в противном случае.

С математической точки зрения, думать о торговле с точки зрения «сколько пипсов вы теряете или получаете» совершенно неуместно. Проблема в том, что каждый трейдер будет торговать разным размером позиции, поэтому мы должны определять риск с точки зрения «риска в долларах или прибыли в долларах». Тот факт, что вы рискуете большим количеством пипсов, не означает, что вы рискуете большой суммой своего капитала, например, если у вас узкий стоп, это не означает, что вы рискуете небольшой суммой капитала.

Миф 2: рисковать 1% или 2% в каждой сделке — хороший способ увеличить свой счет

Это один из наиболее распространенных мифов об управлении капиталом, который вы, вероятно, слышали. Хотя в теории это звучит хорошо, реальность такова, что большинство розничных форекс-трейдеров начинают с торгового счета, на котором есть 5000 долларов или меньше. Поэтому полагать, что вы сможете эффективно и относительно быстро увеличить свой счет, рискуя 1% или 2% за сделку, просто глупо. Скажем, вы теряете 5 сделок подряд, если вы рисковали 2%, ваш счет сейчас упал до 4 519,60 долларов, теперь вы все еще рискуете 2% за сделку, но те же самые 2% теперь меньше, чем размер позиции, когда ваш счет был на уровне 5000 долларов.

Таким образом, в модели % риска, когда вы теряете сделки, вы автоматически уменьшаете размер своей позиции. Что не всегда является лучшим способом действий. Существуют психологические доказательства того, что человеческая природа склонна избегать риска после серии убыточных сделок и менее склонна к риску после серии выигрышных сделок, но это не означает, что риск любой отдельной сделки становится более или менее просто потому, что вы проиграли. или выиграл на предыдущей сделке. Как видно из моей статьи о случайно распределенных результатах торговли, результаты вашей предыдущей сделки ничего не значат для результата вашей следующей сделки.

Что в конечном итоге происходит, когда трейдеры используют модель % риска, так это то, что они начинают хорошо, они рискуют 1 или 2% в своих первых нескольких сделках и, возможно, даже выигрывают их все. Но как только они начинают натыкаться на череду проигравших, они понимают, что все их выигрыши сведены на нет, и им потребуется довольно много времени, чтобы просто вернуть потерянные деньги. Затем они переходят к ПРЕВЫШЕННОЙ ТОРГОВЛЕ и берут некачественные сетапы, потому что теперь они понимают, сколько времени им потребуется, чтобы вернуться к безубыточности, даже если они рискуют всего от 1% до 2% в каждой сделке.

Таким образом, хотя этот метод управления капиталом позволит вам рисковать небольшими суммами в каждой сделке и, следовательно, теоретически ограничить ваши эмоциональные торговые ошибки, у большинства людей просто не хватает терпения рисковать 1 или 2% в каждой сделке на своих относительно небольших торговых счетах. , это в конечном итоге приведет к чрезмерной торговле, что является худшим из того, что вы можете сделать для своей прибыли. Кроме того, трудно восстановиться после периода спада. Помните, что как только вы проиграете, используя метод 2% на сделку, ваш риск в каждой сделке будет меньше, поэтому скорость восстановления вашей прибыли будет медленнее и будет мешать усилиям трейдеров.

Самый важный факт заключается в том, что если вы начнете с 10 000 долларов и снизите его до 5 000 долларов, используя метод фиксированного процента, вам потребуется «гораздо больше времени», чтобы восстановиться, потому что вы начали рисковать 2% на сделку, которая составляла 200 долларов, но при уровне просадки в 5000 долларов вы рискуете только 100 долларами за сделку, поэтому, даже если у вас есть хорошая выигрышная серия, ваш капитал восстанавливается «в два раза медленнее», чем при «фиксированном риске в долларах на сделку».

Миф 3: более широкие стоп-лоссы рискуют сильнее, чем меньшие

Многие трейдеры ошибочно полагают, что если они поставят более широкий стоп-лосс в своей сделке, то обязательно увеличат свой риск. Точно так же многие трейдеры считают, что, используя меньший стоп-лосс, они обязательно снизят риск в сделке. Трейдеры, придерживающиеся этих ложных убеждений, делают это потому, что не понимают концепции определения размера позиции на рынке Форекс.

Размер позиции — это концепция корректировки размера вашей позиции или количества лотов, которыми вы торгуете, в соответствии с желаемым размещением стоп-лосса и размером риска. Например, предположим, что вы рискуете 200 долларами на сделку, при стоп-лоссе в 100 пипсов вы будете торговать 2 мини-лотами: 2 доллара за пипс x 100 пипсов = 200 долларов.

Теперь предположим, что вы хотите торговать форекс-стратегией с использованием пин-бара, но хвост исключительно длинный, но вы все же хотели бы разместить свой стоп выше максимума хвоста, даже если это будет означать, что у вас будет стоп-лосс в 200 пипсов. Вы по-прежнему можете рисковать теми же 200 долларами в этой сделке, вам просто нужно уменьшить размер позиции, чтобы соответствовать этому более широкому стоп-лоссу, и вы должны уменьшить позицию до 1 мини-лота, а не до 2. Это означает, что вы можете рисковать тем же самым. сумму по каждой сделке, просто увеличив или уменьшив размер позиции в соответствии с желаемой шириной стоп-лосса.

Давайте теперь посмотрим на пример того, что может произойти, если вы не практикуете эффективное определение размера позиции, не уменьшая количество лотов, которыми вы торгуете, увеличивая расстояние до стоп-лосса.

Пример

Два трейдера рискуют одинаковым количеством лотов при одной и той же торговой настройке. Форекс Трейдер А рискует 5 лотами и имеет стоп-лосс в 50 пунктов, Трейдер Б также рискует 5 лотами, но имеет стоп-лосс в 200 пунктов, потому что он или она считает, что существует почти 100% вероятность того, что сделка не пойдет против него или ее на 200 пунктов. Недостаток этой логики заключается в том, что обычно, если сделка начинает идти против вас с увеличением импульса, теоретически нет предела тому, когда она может остановиться. И все мы знаем, насколько сильными могут быть тренды на рынке форекс. Трейдер А получил стоп-ордер с заранее определенной суммой риска 5 лотов х 50 пипсов, что составляет убыток в размере 250 долларов. Трейдер B также получил стоп-ордер, но его или ее потери были намного больше, потому что они ошибочно надеялись, что сделка развернется до того, как продвинется против них на 200 пипсов. Таким образом, трейдер Б теряет 5 лотов х 200 пипсов, но теперь его убыток составляет колоссальные 1000 долларов вместо 250 долларов, которые могли бы быть.

На этом примере мы можем видеть, почему убеждение в том, что простое расширение стоп-лосса в сделке не является эффективным способом увеличения стоимости вашего торгового счета, на самом деле все как раз наоборот; хороший способ быстро уменьшить стоимость вашего торгового счета. Фундаментальная проблема, с которой сталкиваются трейдеры, придерживающиеся такого мнения, заключается в непонимании влияния риска на вознаграждение и размер позиции.

Сила риска в вознаграждении

Профессиональные трейдеры, такие как я и многие другие, сосредотачиваются на соотношении риска и вознаграждения, а не на чрезмерном анализе рынков или нереально широких планах прибыли. Это потому, что профессиональные трейдеры понимают, что трейдинг — это игра вероятностей и управления капиталом. Он начинается с наличия определяемого рыночного преимущества или метода торговли, который, как доказано, хотя бы немного лучше случайного определения направления рынка. Этим преимуществом для меня стал анализ ценового действия. Сигналы ценового действия, которые я преподаю и использую, могут иметь уровень точности более 70-80%, если они используются с умом и в подходящее время.

Сила риска в вознаграждении заключается в его способности эффективно и последовательно создавать торговые счета. Мы все слышим старые аксиомы, такие как «пусть ваша прибыль растет» и «скорее сокращайте свои убытки», хотя они хороши и хороши, они на самом деле не дают никакой полезной информации для начинающих трейдеров. Суть в том, что если вы торгуете на сумму менее 25 000 долларов, вам придется фиксировать прибыль через заранее определенные интервалы, если вы хотите сохранить свое здравомыслие и рост своего торгового счета. Вход в сделки с открытыми целями прибыли, как правило, не работает для мелких трейдеров, потому что они в конечном итоге никогда не забирают прибыль, пока рынок резко не развернется против них. (Я думаю, что это очень важно, вернитесь и перечитайте последнее предложение)

Если вы знаете, что ваш процент исполнения находится в пределах 40-50%, вы можете постоянно зарабатывать деньги на рынке, применяя простые соотношения риска к вознаграждению. Научившись использовать четко определенные установки ценового действия для входа в свои сделки, вы сможете выигрывать более высокий процент своих сделок, предполагая, что вы ПОЛУЧАЕТЕ прибыль.

Давайте сравним 2 примера, где один трейдер использует правило 2%, а другой трейдер использует фиксированную сумму.

Пример 1

У вас соотношение риска к вознаграждению 1:3 по каждой сделке, которую вы совершаете. Это означает, что вы будете в 3 раза больше рисковать в каждой сделке, которая достигает вашей цели. Если вы выиграете только в 50% своих сделок, вы все равно будете зарабатывать деньги. Допустим, стоимость вашего торгового счета составляет 5000 долларов, и вы рискуете 200 долларами за сделку.

  • Вы теряете свою 1-ю сделку = 5000-200$ = 4800$,
  • Вы теряете вторую сделку = 4800-200$ = 4600$,
  • Вы выиграли третью сделку = 4600 долларов + 600 долларов = 5200 долларов.
  • Вы выигрываете 4-ю сделку = 5 200 долларов + 600 долларов = 5 800 долларов.

Из этого примера мы видим, что даже проиграв 2 из каждых 4 сделок, вы все равно можете получить очень приличную прибыль, эффективно используя соотношение риска и вознаграждения. Для сравнения давайте рассмотрим тот же пример, используя модель риска 2% на сделку:

Пример 2.

Опять же, стоимость вашего торгового счета составляет 5000 долларов, но теперь вы рискуете 4% за сделку (так что оба примера начинаются с риска 200 долларов за сделку): помните, что у вас соотношение риска к вознаграждению 1:3. на каждой вашей сделке. Это означает, что вы будете в 3 раза больше рисковать в каждой сделке, которая достигает вашей цели. Если вы выиграете только в 50% своих сделок, вы все равно будете зарабатывать деньги:

  • Вы теряете свою первую сделку = 5000 – 200 = 4800 долларов.
  • Вы теряете свою вторую сделку = 4800 долларов – 192 доллара = 4608 долларов США.
  • Вы выиграли свою 3-ю сделку = 4608 долларов + 552 доллара = 5160 долларов.
  • Вы выиграли свою 4-ю сделку = 5160 долларов + 619 долларов = 5780 долларов.

Теперь мы можем понять, почему риск 4% (или 2% и т. д.) вашего счета в каждой сделке не так эффективен, как трейдер, использующий фиксированную сумму в долларах. Важно отметить, что после 4 сделок, рискуя одной и той же суммой в долларах за сделку и эффективно используя соотношение риска к вознаграждению 1:3, используя фиксированный риск в долларах за сделку, счет первого трейдера теперь вырос на 800 долларов против 780 долларов на %4. счет рисков.

Теперь, если у трейдера, использующего правило % риска, был период просадки и он потерял 50% своего счета, он фактически должен вернуть 100% своего капитала, чтобы вернуться в безубыточность, теперь это также может быть так для трейдера. используя метод фиксированного риска в долларах, но как вы думаете, у какого трейдера больше шансов на восстановление? Серьезно, восстановление после просадки с использованием метода % риска может занять очень много времени. Конечно, некоторые будут утверждать, что вы можете использовать метод с фиксированной суммой больше и более рискованно, но мы говорим здесь о торговле в реальном мире, мне нужно использовать метод, который дает мне шанс оправиться от убытков, а не просто защити меня от потерь. Имея хороший метод торговли и опыт, вы можете использовать фиксированный метод $, поэтому я хотел открыть вам глаза на него.

В итоге

Сила методов управления капиталом, обсуждаемых в этой статье, заключается в их способности последовательно и эффективно увеличивать ваш торговый счет. Однако в этих рекомендациях есть некоторые основные предположения, в основном, что вы торгуете деньгами, в которых у вас нет другой потребности, а это означает, что ваша жизнь не пострадает напрямую, если вы все это потеряете. Вы также должны иметь в виду, что вся идея стратегий риска для вознаграждения вращается вокруг наличия эффективного преимущества на рынке и знания того, когда это преимущество присутствует и как его использовать, вы можете узнать об этом из моего курса торговли на рынке форекс с ценовым действием.

Хотя я не рекомендую трейдерам использовать установленный процент риска для каждой сделки, я рекомендую вам рисковать суммой, с которой вам удобно; если ваш риск не дает вам спать по ночам, то это, вероятно, слишком много. Если у вас есть 10 000 долларов, вы можете рисковать чем-то вроде 200 или 300 долларов в каждой сделке… в качестве установленной суммы или любой другой суммы, которая вам удобна, она может быть намного меньше, но она будет постоянной. Также помните, что профессиональные трейдеры научились оценивать свои сетапы по качеству сетапа, иначе известному как осмотрительность. Это приходит через экранное время и практику как таковую; вам следует развивать свои навыки на демо-счете, прежде чем переходить на реальные деньги. Стратегия управления капиталом, обсуждаемая в этой статье, обеспечивает реалистичный способ эффективного увеличения вашего счета, не вызывая чувства необходимости чрезмерно торговать, что так часто случается с трейдерами, практикующими метод процентного риска для управления капиталом на рынке Форекс. Научитесь использовать мои стратегии ценового действия с учетом соотношения риска и вознаграждения, и ваши торговые результаты начнут меняться.

Лучшие брокеры Forex и бинарных опционов на 2022 год

Брокер Основан Регулятор Мин. депозит
Alpari (Forex) 1998 CySEC, ЦБ РФ, FinaCom 1 USD
24Option (Forex, CFD) 2010 IFSC 200 USD
Migesco (Бинарные опционы) 2012 ЦРОФР 5 USD
InstaForex (Forex) 2007 CySEC, ЦБ РФ 1 USD
Binarium (Бинарные опционы) 2014 ЦРОФР, CySEC 9 USD
FxPro (Forex) 2006 FCA, CySEC 1 USD
Binomo (Бинарные опционы) 2014 ЦРОФР 10 USD
Forex Club (Forex) 1999 CySEC, ЦБ РФ 1 USD
FinMax (Бинарные опционы) 2016 ЦРОФР 100 USD
Grand Capital (Forex) 2007 FinaCom 10 USD

Оставить комментарий